RSI індыкатар - як карыстацца? Інструкцыя, рэкамендацыі

Індэкс адноснай сілы ўваходзіць у лік найбольш папулярных індыкатараў, якія выкарыстоўваюцца трэйдарамі. Ён дае інфармацыю пра сілу цэнавых рухаў на графіках, адсюль і яго назва. Так што ж уяўляе сабой RSI-індыкатар? Як карыстацца ім у гандлі? Як зразумець, што ён паказвае?

RSI-індыкатар: апісанне

Створаны Дж. Уэллсом Уайлдэрам, індэкс адноснай сілы (RSI) уяўляе сабой асцылятар моманту, які вымярае хуткасць і змяненне руху цэнаў. Індэкс вагаецца паміж нулём і 100. Традыцыйна, згодна Уайлдэрам, RSI паказвае перекупленность рынку, калі яго значэнне перавышае 70, і перепроданность, калі ён ніжэй за 30. Сігналы індыкатара RSI могуць папярэджваць пра разварот трэнду, скрыжаванні цэнтральнай лініі, а таксама вызначаць сілу трэнду.

Пра ўсё гэта Уайлдэр напісаў у сваёй кнізе 1978 г. "Новыя канцэпцыі ў тэхнічных гандлёвых сістэмах». Разам з парабалічнага SAR, індэксам валацільнасць, індэксам размаху і індэксам CSI ён апісаў RSI-індыкатар - як карыстацца і як яго вылічыць. У прыватнасці, аўтар разглядаў наступныя фактары:

• максімумы і мінімумы;
• фігуры теханализа;
• няўдалы размах;
• падтрымку і супраціў;
• дывергенцыі.

Нягледзячы на тое што індыкатарах Ўайлдара хутка споўніцца 40 гадоў, яны вытрымалі выпрабаванне часам і застаюцца надзвычай папулярнымі да гэтага часу.

разлік

Індыкатар разлічваецца па формуле: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), дзе RS = сярэдні рост / сярэдняе падзенне.

Для спрашчэння разліку індэкс разбіваюць на асноўныя кампаненты: RS, сярэдні рост і падзенне курса. У сваёй кнізе Уайлдэр прапанаваў разлічваць індэкс на падставе 14 часовых прамежкаў. Падзенне выяўляецца станоўчымі, а не адмоўнымі лікамі.

Спачатку вылічаецца сярэдні рост і сярэднюю падзенне за 14 перыядаў.

• сярэдні рост = сума росту за апошнія 14 перыядаў / 14;
• сярэдняе падзенне = сума падзенняў за апошнія 14 перыядаў / 14.

Затым разлікі грунтуюцца на папярэдніх сярэдніх і бягучым падзенні або росце:

• сярэдні рост = папярэдні сярэдні рост х 13 + бягучы рост / 14;
• сярэдняе падзенне = папярэдняе сярэдняе падзенне х 13 + бягучае падзенне / 14.

Такі метад разліку ўяўляе сабой тэхніку згладжвання, аналагічную экспанентным зменнаму сярэдняму. Гэта таксама азначае, што значэння індэкса становяцца больш дакладнымі пры павелічэнні разліковага перыяду.

Формула Ўайлдара нармалізуе RS і ператварае яго ў асцылятар, хісткі паміж нулём і 100. На самай справе, графік RS выглядае сапраўды гэтак жа, як і графік RSI. Крок нармалізацыі спрашчае знаходжанне экстрэмуму, паколькі індэкс знаходзіцца ў вузкім дыяпазоне. Індэкс адноснай сілы роўны 0, калі сярэдні прырост роўны нулю. Пры 14-периодном RSI нулявое значэнне кажа пра тое, што курс зніжаўся на працягу ўсіх 14 перыядаў. Рост адсутнічаў. Індэкс роўны 100, калі сярэдняе зніжэнне курсу роўна нулю. Гэта азначае, што курс рос на працягу ўсіх 14 перыядаў. Падзення не было.

На аснове індэкса адноснай сілы разлічваецца выпадковыя асцылятар Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI - мінімальны RSI) / (максімальны RSI - мінімальны RSI).

Асцылятар суадносіць ўзровень RSI да яго мінімальным і максімальным значэнняў за перыяд часу. У формулу стахастычнага асцылятара замест значэнняў курсу падстаўляюцца значэння RSI. Такім чынам, Stochastic RSI ўяўляе сабой індыкатар індыкатара - другую вытворную ад курсу валют. Значна павялічвае колькасць сігналаў, таму разам з ім варта ўлічваць і іншыя інструменты теханализа.

RSI-індыкатар: як карыстацца?

Стандартнае колькасць перыядаў для індыкатара адноснай сілы роўна 14, што азначае, што ён ацэньвае апошнія 14 свеч, або часовых прамежкаў.

Індыкатар параўноўвае сярэдні прырост з сярэднім стратай і аналізуе, колькі з апошніх 14 свечак былі быдлячымі або мядзведжымі, а таксама аналізуе памер кожнай свечкі.

Напрыклад, калі ўсе 14 цэнавых свеч - бычыныя, то індэкс роўны 100, а калі ўсе 14 свеч мядзведжыя, то 0 (ці амаль роўны 100 і 0). А індэкс, роўны 50, будзе азначаць, што 7 мінулых свечак былі мядзведжымі, 7 былі быдлячымі, а сярэдняя прыбытак і страту былі роўныя.

Прыклад 1. На скрыншоце ніжэй паказаны графік EUR / USD. Вылучаны белым ўчастак ўключае апошнія 14 цэнавых свеч. З іх 13 з'яўляліся быдлячымі і толькі 1 - мядзведжай, у выніку чаго значэнне склала 85.

Прыклад 2. На скрыншоце ніжэй паказаны графік EUR / USD і 3 вылучаныя вобласці па 14 свечак кожная, каб зразумець, як вылічаецца індэкс адноснай сілы.

• Першая вобласць вылучае вельмі мядзведжы перыяд з 9 мядзведжых свечак, 4 невялікіх бычыных свечак і 1 свячны патэрн (Доджы). RSI гэтага перыяду складае 15, што сігналізуе пра вельмі моцную мядзведжай фазе.
• Другі ўчастак ўключае 9 бычыных свечак і 5 пераважна невялікіх мядзведжых свечак. Індыкатар гэтага перыяду склаў 70, сведчачы аб адносна моцным бычьем трэндзе.
• Трэцяя вобласць ўключае 6 бычыных свечак, 8 мядзведжых і 1 Доджы, што прыводзіць да значэння індэкса 34, сведчачы аб ўмераным зніжэнні курсу.

Як бачна, аналіз 14 свечак даволі дакладна адпавядае значэнню RSI за гэты перыяд. Тым не менш індыкатар карысны тым, што скарачае час, неабходнае для апрацоўкі дадзеных, і таксама дазваляе пазбегнуць памылак падчас валацільнасць паводзін рынкаў.

Перепроданность і перекупленность

Асноўная ідэя заключаецца ў тым, што, калі індэкс адноснай сілы паказвае вельмі высокія ці вельмі нізкія значэння (больш 70 або менш 30), цана сведчыць аб перепроданность або перекупленности. Высокі індэкс азначае, што колькасць бычыных свечак пераважала над колькасцю мядзведжых. А так як курс не можа бясконца штампаваць толькі бычыныя свечкі, то спадзявацца толькі на паказанні індыкатара RSI для вызначэння развароту трэнду нельга.

Калі 13 з апошніх 14 свечак былі бычыныя, і індэкс нашмат перавышае 70, то цалкам верагодна, што быкі ў бліжэйшы час адступяць, але цалкам належыць у сваіх прагнозах на індыкатар RSI не варта. На скрыншоце ніжэй паказаны два перыяды, калі ён увайшоў у вобласць перепроданность (менш за 30) і застаўся такім працяглы час. На працягу першага перыяду курс працягнуў падзенне на працягу 16 дзён да таго, як індэкс вярнуўся вышэй 30, і на працягу другога перыяду курс працягваў падаць 8 дзён, калі рынак быў перапрадаць.

Перыяд разліку індэкса сілы трэнду па змаўчанні роўны 14, але ён можа быць паменшаны, каб павысіць адчувальнасць індыкатара, або павялічаны, каб яе знізіць. 10-дзённы RSI дасягне узроўняў перекупленности або перепроданность хутчэй, чым 20-дзённы RSI.

Рынак лічыцца перекупленным, калі значэнне RSI перавышае 70, а перапрадаць, калі ніжэй за 30. Гэтыя традыцыйныя ўзроўні таксама могуць быць адкарэктаваныя, каб лепш адпавядаць бяспекі або патрабаванням. Настройка індыкатара RSI шляхам павышэння перекупленности да 80 або паніжэння перепроданность да 20 дазволіць скараціць частату сігналаў. Кароткатэрміновыя трэйдары часам выкарыстоўваюць 2-периодный RSI, які дазваляе шукаць перекупленности вышэй 80 і перепроданность ніжэй за 20.

Індыкатар адноснай сілы нельга выкарыстоўваць асабліва для вызначэння верагодных кропак развароту. Ён таксама паказвае на вельмі моцныя трэнды, калі ён застаецца ў зоне перепроданность або перекупленности на працягу доўгага часу.

Прарыў лініі падтрымкі і супраціву

Як ужо было сказана, індэкс адноснай сілы дазваляе вызначыць моцныя курсавыя трэнды. Гэта ператварае яго ў выдатны інструмент пры гандлі на узроўнях падтрымкі і супраціву курса. На малюнку паказаны графік EUR / USD, а чорная гарызантальная лінія з'яўляецца шырока вядомым узроўнем, роўным 1,20 курсу, які з'яўляецца ўзроўнем падтрымкі і супраціву.

Можна пераканацца, што цана некалькі разоў вярталася да ўзроўню 1,2. У першы раз RSI паказаў значэння 63 і 57. Гэта азначала, што, хоць трэнд і быў узыходзячым, яго сіла была недастатковая. Моцны ўзровень супраціву прабіць нялёгка - для яго пераадолення неабходны моцны трэнд.

Другі раз, калі курс вярнуўся да ўзроўню супраціву, RSI быў роўны 71, што паказвае на досыць моцны бычыны трэнд, але ўзровень супраціву выстаяў зноў. Да апошняга ўчастка, калі RSI паказаў значэнне 76, узровень супраціву быў пераадолены і RSI вырас да 85.

Індыкатар можа служыць інструментам для колькаснай ацэнкі сілы курса. Трэйдары, якія выкарыстоўваюць гандлёвыя алгарытмы, вельмі маюць патрэбу ў такой інфармацыі, і індыкатар адноснай сілы даводзіцца як нельга дарэчы.

дывергенцыя RSI

Яшчэ адна вобласць, дзе ўжываецца індыкатар RSI - стратэгія выяўлення кропак павароту пошукам дывергенцыі. Сігналы разыходжанні, якія падае курс, як правіла, не падтрымліваюцца якая ляжыць у іх аснове дынамікай коштаў. Гэта пацвярджаецца наступным.

На скрыншоце ніжэй паказаны два мінімуму. Падчас першага індыкатар быў роўны 26, а рух курсу, якое папярэднічае гэты момант, уключала 8 мядзведжых свечак, 3 бычыныя, 3 Доджы, курс знізіўся ў агульнай складанасці на 1,45%. Падчас другога мінімуму RSI паказаў больш высокае значэнне, роўнае 28, а рух курсу ўключала 7 мядзведжых свечак, 5 бычыных, 2 Доджы і курс страціў толькі 0,96%.

Хоць курс дасягнуў новага, больш нізкага мінімуму, фонавая дынаміка была не такой мядзведжай, і другі ўчастак не быў моцным. І графік гэта пацвярджае. Другі мінімум меў больш высокі індыкатар (28 супраць 26), хоць курс паказаў, што мядзведзі губляюць сілу. Дывергенцыя часта зрываецца, больш надзейнай з'яўляецца падвойная дывергенцыя.

Пазітыўна-негатыўныя развароты

Эндру Кардуэлл распрацаваў сістэму пазітыўна-негатыўных разваротаў для індэкса адноснай сілы, якія процілеглыя мядзведжым і бычыным дывергенцыі. У адрозненне ад Ўайлдара, Кардвелл лічыў мядзведжыя дывергенцыі з'явай бычынага рынку. Іншымі словамі, мядзведжыя разыходжанні фармуюць узыходзячы трэнд. Аналагічным чынам бычыныя разыходжанні разглядаюцца як з'явы мядзведжага рынка і сведчыць аб сыходным трэндзе.

Пазітыўны разварот утворыцца, калі індыкатар дасягае больш нізкага мінімуму, а курс утворыць больш высокі мінімум. Нізкі мінімум размяшчаецца не на ўзроўні перепроданность, а дзе-то паміж 30 і 50.

Негатыўны разварот супрацьпастаўлены пазітыўнаму. RSI фармуе больш высокі максімум, але курс ўтварае больш нізкі максімум. Зноў жа, больш высокі, як правіла, размешчаны крыху ніжэй ўзроўню перекупленности на ўзроўні 50-70.

ідэнтыфікатар трэнду

Індыкатар адноснай сілы мае тэндэнцыю вагацца ў межах ад 40 да 90 пры бычьем рынку (узыходзячы трэнд) з ўзроўнямі 40-50, якія выступаюць у якасці падтрымкі. Гэтыя дыяпазоны могуць вар'іравацца ў залежнасці ад параметраў RSI, сілы трэнду і валацільнасць базавага актыву.

З іншага боку, індыкатар вагаецца ў межах ад 10 да 60 пры мядзведжым рынку (сыходны трэнд) з ўзроўнямі 50-60 у якасці супраціву.

няўдалы размах

Няўдалы размах, на думку аўтара, з'яўляецца моцным прыкметай які насоўваецца развароту. Ён з'яўляецца сігналам, які падае RSI-індыкатар. Апісанне яго наступнае. Няўдалыя размаху не залежаць ад курсу. Іншымі словамі, яны засяроджваюцца выключна на сігналах RSI і ігнаруюць канцэпцыю дывергенцыі. Бычыны няўдалы размах утворыцца, калі RSI падае ніжэй 30 (перепроданность), падымаецца вышэй за 30, зніжаецца да 30, а затым прарывае ранейшы максімум. Мэтай з'яўляецца дасягненне узроўняў перепроданность і затым больш высокага мінімуму вышэй за ўзровень перепроданность.

Мядзведжы няўдалы размах утворыцца, калі індэкс рухаецца вышэй 70, зніжаецца, адскоквае, не дасягае 70 і затым прарывае папярэдні мінімум. Мэтай з'яўляецца ўзровень перекупленности, а затым - больш нізкі максімум ніжэй узроўняў перекупленности.

Курс важней індыкатара

Універсальны асцылятар моманту індыкатар RSI - эфектыўнасць, правераная часам. Нягледзячы на валацільнасць рынкаў, RSI застаецца такім жа актуальным сёння, як і ў дні Ўайлдара. Але час ўнесла некаторыя карэктывы. Хоць Уайлдэр лічыў перекупленность умовай для развароту, аказалася, што яна можа з'яўляцца прыкметай сілы. Мядзведжая дывергенцыя ўсё яшчэ дае добрыя сігналы, аднак трэйдары павінны быць асцярожныя падчас моцных трэндаў, калі яна з'яўляецца нармальнай. Нягледзячы на тое што канцэпцыя пазітыўных і негатыўных разваротаў некалькі падрывае інтэрпрэтацыю Ўайлдара, яе логіка мае сэнс і сам Уайлдэр наўрад ці адмовіўся б надаваць больш увагі паводзінам кошты. Пазітыўныя і негатыўныя развароты ставяць трэнд кошты на першы план, а індэкс - на другі, як гэта і павінна быць. Мядзведжая і Бычыная дывергенцыі аддаюць перавагу RSI-індыкатар. Як карыстацца гэтымі інструментамі - залежыць ад трэйдара.

Індыкатар RSI з'яўляецца універсальным сродкам вызначэння сілы трэнду, пошуку кропак развароту або прарыву ліній падтрымкі і супраціву. І хоць яго значэнне можна лёгка прадбачыць, гледзячы на апошнія 14 свечак, прамалёўка RSI на графіках курсу дадасць стабільнасці і ўпэўненасці ў гандлі. Колькасная ацэнка сілы курсу, яе трансляцыя ў інтэрпрэтаванага лічбы дазволіць больш эфектыўна прымаць гандлёвыя рашэнні і пазбегнуць здагадак і суб'ектыўных інтэрпрэтацый.